System handlu kelly

Zarządzanie pieniędzmi przy użyciu kryterium Kelly. Często słyszymy o znaczeniu dywersyfikacji, ale być może łatwiej powiedzieć niż zrobić. Ile pieniędzy wkładamy do każdego zasobu Kiedy kupujemy lub sprzedajemy te zapasy Są to wszystkie pytania, na które można odpowiedzieć definiowanie systemu zarządzania pieniędzmi Oto spojrzenie na Kelly Criterion jedną z wielu technik, które można wykorzystać do efektywnego zarządzania swoimi pieniędzmi. Historia John Kelly, który pracował w AT T s Bell Laboratorium, opracował pierwotnie Kelly Criterion, aby pomóc AT T z problemami hałasu w telefonii długodystansowej Wkrótce po opublikowaniu tej metody jako nowej interpretacji informacji w 1956 r. społeczność gier hazardowych zaczęła go realizować i zrealizowała swój potencjał jako optymalny system zakładów w wyścigach konnych, co umożliwiło maksymalizację hazardzistów wielkość swojego bankrolla w długim okresie Dzisiaj wielu ludzi używa tego jako ogólnego systemu zarządzania pieniędzmi nie tylko do gier hazardowych, ale również do inwestowania. Podstawy Istnieją dwa podstawowe składniki to prawdopodobieństwo, że dana transakcja spowoduje zwrócenie dodatniej kwoty Win loss ratio - całkowite dodatnie kwoty handlowe podzielone przez całkowite ujemne kwoty handlowe. Te dwa czynniki są następnie wprowadzane do równania Kelly's Kelly W 1 W R. W Gdzie W Winning prawdopodobieństwo R Win loss ratio. The wyjście jest procentem Kelly, które badamy poniżej. Putting To używać systemu Kelly s można wykorzystać do tego proste kroki. Access ostatnich 50-60 transakcji Możesz to zrobić po prostu zapytając swojego maklera lub sprawdzając ostatnie zeznania podatkowe, jeśli zgłosiłeś wszystkie swoje transakcje Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym przedsiębiorcą z rozwiniętym systemem handlu, możesz po prostu wrócić do testowania systemu i podjąć te wyniki Kryterium Kelly zakłada jednak, że handlujesz tą samą drogą, w jakiej dokonywałeś transakcji w przeszłości. Calculate W, wygrywające prawdopodobieństwo W tym celu podzielić liczbę transakcji, które zwróciły dodatnią kwotę przez całkowitą liczbę transakcji pozytywnych i negatywnych Liczba ta jest lepsza, ponieważ zbliża się do jednego Każda liczba powyżej 0 50 jest dobra. Całkowita R, współczynnik strat wygranej Czy to przez podzielenie średniego zysku pozytywnych transakcji przez średnią stratę negatywnych transakcji Należy mieć większą liczbę niż 1, jeśli Twoje średnie zyski są większe od średnich strat Wynik mniej niż jednego jest możliwy do zarządzania tak długo, jak liczba utraty transakcji pozostaje niewielka. Wprowadź te liczby do równania Kelly's KW 1 W R. Reguluj procent Kelly, że równanie zwraca. Interpretacja wyników Procentowa liczba mniejsza niż ta, która produkuje równanie reprezentuje wielkość stanowisk, jakie należy podjąć Na przykład, jeśli procent Kelly wynosi 0 05, należy wziąć 5 pozycji w każdym akcje w portfel Ten system zasadniczo pozwala ci wiedzieć, ile należy dywersyfikować. System wymaga pewnego rozsądku, jednak Jedna reguła, o której warto pamiętać, niezależnie od tego, co może Ci powiedzieć procent Kelly, jest nie więcej 20-25 twojej kapitału do jednego kapitału Wydzielanie więcej niż to prowadzi znacznie większe ryzyko niż większość osób powinno być skuteczne Ten system opiera się na czystej matematyce. Jednak niektórzy ludzie mają wątpliwości, czy ta matematyka pierwotnie opracowana dla telefonów jest faktycznie skuteczne na rynku akcji lub arenach hazardowych. Pokazując symulowany wzrost danego rachunku opartego na czystej matematyce, wykres słuszności może wykazać skuteczność tego systemu Innymi słowy, dwie zmienne muszą być wprowadzone poprawnie, a to musi być założył, że inwestor jest w stanie utrzymać takie wyniki Oto przykład. Widzimy tutaj aktywność w 50 symulowanych rachunkach handlowych za pomocą krzywej giełdowej Średnia wygrana jest taka sama jak średnia utracona, jednak ludzie są w stanie wygrać 60 razy Kelly Criterion następnie mówi, aby przeznaczyć 19 swoich kapitałów do każdego kapitału, dając im około pięciu akcji Wynik jest pozytywnym powrotem w perspektywie długoterminowej dla wszyscy handlowcy zauważają pewne krótkoterminowe minusy, jednak najwyższy zwrot wynosi 140 rozpoczętych od 100, przeszedł do 240 na 453 bary. Bary reprezentują czas pomiędzy transakcjami handlowymi lub systemami obrotu. Dlaczego Isn t Każdy zarabianie Nie ma systemu zarządzania finansami Ten system pomoże Ci zróżnicować portfel skutecznie, ale jest wiele rzeczy, które można zrobić Nie może wybrać zwycięskich zapasów za Ciebie, upewnij się, że nadal będziesz handlować konsekwentnie lub przewidzieć nagłe załamania rynku, chociaż może rozjaśnić cios. zawsze pewna ilość szczęścia lub przypadkowości na rynkach, które mogą zmienić swoje zyski Zobaczyć ponownie powyższy wykres Zobacz, jak najlepsza osoba otrzymała zwrot 140, a najgorsze mniej niż 40 Obie firmy handlowe korzystały z tego samego systemu, ale losowość i zmienność mogą powodować tymczasowe wahania pod względem wartości konta Bottom Line Zarządzanie pieniędzmi nie może zapewnić, że zawsze będziesz spektakularny zwrot, ale może pomóc Ci ograniczyć straty i zmaksymalizować zyski poprzez efektywna dywersyfikacja Kryterium Kelly jest jednym z wielu modeli, które mogą pomóc Ci zróżnicować. Maksymalna kwota, jaką Stany Zjednoczone mogą pożyczać. Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu papierów wartościowych lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych wydał w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zakazuje bankom komercyjnym z udziału w inwestycji. Nagrodzenie płacowe odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Kelly Metoda Kryterialna Zarządzania Pieniądzem. W ciągu kilku dni handlowcy opracowali wiele różnych sposobów zarządzania swoimi pieniędzmi Niektóre z nich są zakorzenione w przesądach, ale większość opiera się na różnych teoriach prawdopodobieństwa statystycznego Podstawową ideą jest to, że nie należy nigdy wkładać wszystkich swoich pieniędzy w pojedynczy handel, ale raczej umieścić w odpowiedniej wysokości, biorąc pod uwagę poziom zmienności W przeciwnym razie ryzyko utraty wszystko. Całkowity rozmiar pozycji w wielu z tych wzorców jest trudne rzeczy To dlatego firmy brokerskie i pakiety oprogramowania handlowego często obejmują kalkulatory zarządzania pieniędzmi. Użycie Kelly Criterion jest tylko jedną metodą Istnieją inne metody tam i nikt nie jest odpowiedni dla wszystkich rynków przez cały czas Osoby kupujące oba warianty i zapasy mogą chcieć użyć jednego systemu dla transakcji opcyjnych, a innej dla transakcji giełdowych. Kelly Criterion wyłonił się z pracy statystycznej przeprowadzonej w Bell Laboratories w latach 50. Celem było ustalenie najlepszych sposobów zarządzania sygnałem problemy związane z długodystansową łącznością telefoniczną Bardzo szybko, matematycy, którzy pracowali nad tym widzieli, że były aplikacje do gambli g i niebawem formuła zaczęła się. Aby obliczyć idealny procent Twojego portfela, aby zagrozić, musisz wiedzieć, jaka część transakcji będzie oczekiwana, a także zwrot z wygranego handlu i stosunek skuteczność wygrywających transakcji z utratą handlu Skrót, który wielu przedsiębiorców używa do Kryterium Kelly, jest podzielona przez kursy, a w praktyce formuła wygląda tak. W to procent zwycięskich transakcji, a R to stosunek średniego zysku zwycięskie transakcje w stosunku do średniej straty przegranych transakcji. Na przykład załóżmy, że masz system, który traci 40 czasu z utratą 1 i że wygrywa 60 razy z zyskiem 1 5 Podłączanie, że do Kelly formuła, właściwy procent handlu wynosi 60 1 60 015 01 lub 33 3 procent. Jak długo ograniczasz transakcje do nie więcej niż 33 swojego kapitału, nigdy nie powinieneś zabraknąć pieniędzy Problemem jest oczywiście to, że jeśli masz długie straty, możesz się za dużo zapalić Tła pieniądze na realizację handlu Wielu przedsiębiorców stosuje strategię "pół Kelly", ograniczając każdą transakcję do połowy kwoty podanej przez Kelly Criterion, jako sposób na zbyt szybki spadek obrotów handlowych. Są to szczególnie prawdopodobne, jeśli Kelly Kryterium generuje liczbę większą niż około 20 procent, podobnie jak w tym przykładzie. Kalkulator strategii Kelly. w swoim artykule wstępnym Nowa interpretacja informacji Bell System Technical Journal, 35 917-926 poniżej zapoznała się z ciekawą kwestią, ile mojego bankrolla należy postawić na zakład, jeśli kursy są na mojej korzyść To samo pytanie, właściciel firmy, inwestor czy spekulant musi zadać sobie pytanie, jaka część mojej stolicy powinienbym postawić na ryzykownym ryzyku. Kelly nie używała oczywiście tych precyzyjnych słów, które pisano w kategoriach wyimaginowanego scenariusza obejmującego bookies, hałaśliwą telefon linki i podsłuchy, tak aby mogła zostać opublikowana przez prestiżową księgę techniczną firmy Bell System. Załóżmy, że kryterium jest takie samo, jak kryterium Kelly'ego, zwiększające długoterminową stopę wzrostu fortuny, jaką daje Kelly, aby stawić czoło Twojej hazardu lub bankroll inwestycyjny, który dokładnie odpowiada Twojej korzyście Poniższy formularz pozwala określić, jaką kwotę jest. Proszę przeczytać zrzeczenie się, jeśli nie zrobiłeś tego tak. Stawki są w Twoim ulubionym lub, uważnie przeczytaj uważnie poniższe kryteria. Zgodnie z kryterium Kelly twój optymalny zakład wynosi około 5 71 swojego kapitału, lub 57 00. W 40 podobnych okazjach spodziewasz się zysku 99 75, oprócz stawki 57 00 wrócił. Ale w takich momentach, kiedy stracisz, stracisz swój udział w wysokości 57 00. Twój majątek wzrośnie średnio o około 28 na każdy zakład. Beczki zostały zaokrąglone w dół do najbliższej wielokrotności 1 00. Jeśli jesteś nie zakładaj dokładnie 57 00, musisz postawić mniej niż 57 00. Wynik tego zakładu nie zakłada żadnego związku z jakimkolwiek innym zakładem. Kryterium Kelly jest maksymalnie agresywne, stara się zwiększyć kapitał w maksymalnej możliwej wysokości gracze zazwyczaj podejmują mniej agresywne podejście, a ogólnie wygrał t postawić więcej niż około 2 5 swojego bankrolla na jakieś zakłady W tym przypadku byłoby to 25 00. Wspólna strategia, patrz dyskusja poniżej, zakłada połowę kwoty Kelly, która w tym sprawa wynosiłaby 28 00. Jeśli szacuje się prawdopodobieństwo 40 zbyt wysokie, postawisz zbyt dużo i straci na czasie Upewnij się, że używasz konserwatywnie niskiego oszacowania. Proszę przeczytać zrzeczenie się, a także uwagi poniżej. Witryna BJ Math zawierała dużą liczbę dokumentów dotyczących zakładów Kelly, w tym oryginalny dokument Kelly Bell Technical System Journal Niestety, jest on już nieaktualny i zawiera tylko reklamy dla kasyna internetowego. Jednak można znaleźć wiele materiałów za pośrednictwem archiwum Machine Wayback Machine Strona Lucent zawiera teraz kopię oryginalnego dokumentu Kelly. opierając się na powyższych obliczeniach na opisie podanym w książce Taking Chances Winning With Prawdopodobieństwo Johna Haigha, które jest doskonałym wprowadzeniem do matematyki prawdopodobieństwa Zauważ, że występuje błędny wydruk w formule zbliżania średniej stopy wzrostu do p359 2nd edition i aproksymacja zakłada również, że Twoja przewaga jest mała Jest krótka lista poprawek, które można znaleźć na stronie internetowej Johna Haigh'a. Uwaga: chociaż Kelly Kryterium zapewnia górną granicę kwoty, którą należy ryzykować, istnieją słuszne argumenty za ryzykiem mniejszym W szczególności, frakcja Kelly zakłada nieskończenie długą sekwencję zakładów, ale na dłuższą metę wszyscy jesteśmy martwi Można wykazać, że beton Kelly ma 1 3 szansę na zmniejszenie o połowę bankrollu przed podwojeniem, a masz szansę na 1 n lub zmniejszenie swojego bankrolla do 1 n w pewnym momencie w przyszłości Dla porównania, gracz z pół kelly liczy tylko 1 9 szans na zmniejszenie o połowę bankroll przed podwojeniem Jest ciekawa dyskusja o tym, że nie ma na celu czytelnika matematycznego w części 4 książki Fortune s Formula, która zawiera niektóre z historii kryterium Kelly, a także niektóre z jego znaczących sukcesów i porażek. Jeeffrey Ma jeden z członków zespołu MIT Blackjack Team, który opracował system oparty na kryterium Kelly, liczenie kart i gra drużynowa, aby pokonać kasyno w Blackjack. Napisał interesującą książkę The House Advantage, która bada w kapelusz dowiedział się o zarządzaniu ryzykiem z grania w blackjacka Obejmuje również niektóre z działań wprowadzonych przez kasyno, aby zapobiec wygranej drużyny. Kalkulator zakładu Kelly Strategy jest przeznaczony wyłącznie do zainteresowania. Nie zalecamy, abyś zagrał. Nie zalecamy, abyś Umieść wszystkie zakłady na podstawie wyświetlonych wyników Nie gwarantujemy wyników Używaj wyłącznie na własne ryzyko.